La periodista Mercedes Milà ha parlat obertament de la malaltia que va patir: una depressió. Ho ha fet en una entrevista amb el periodista Jordi Évole al programa 'Salvados', on va començar parlant d'Stefan Zweig: "Mai havia entès que un home tan intel·ligent se suïcidés. Ho he entès ara. I he entès que el suïcidi és la lliberació d'una malaltia que es diu depressió. I ho he entès no perquè jo tingués temptacions de suïcidar-me, sinó perquè he entès que el patiment mental, la depressió, que mai vaig pensar que tindria, et fa caure en no ser propietària de tu mateixa".

En aquesta línia, la periodista explica: "No saps què et passa i no fas res més que plorar. No dorms. I no menges. I qüestiones les essències més profundes. Jo vaig arribar a dubtar que pogués fer periodisme mai més, perquè vaig pensar que no sabria fer entrevistes mai més. I arriba un moment que això et produeix un patiment tan gran que, si no és per la química o per altres aprenentatges -com el ioga, la meditació, la lectura-... Hi ha escriptors que em van ajudar a sortir del forat. I per això ho explico. Segur que hi ha gent que diu que m'estic despullant massa, però ho faig per si li serveix a algú que ho està passant malament".